Math@mine / Complémentaires / Ch8

Chapitre 8 — Lois de probabilite

📋 Prérequis & 🎯 Objectifs du chapitre déplier
📋 Prérequis
  • Ch. 7 — probabilités conditionnelles
  • 1re Spé — variables aléatoires
🎯 Objectifs — à la fin du chapitre, je saurai…
  • Reconnaître et exploiter une loi binomiale
  • Calculer espérance et variance
  • Initiation à la loi uniforme continue
  • Interpréter un calcul d'espérance (gain moyen, etc.)

Terminale Maths Complementaires — Programme officiel · Math@mine

Sommaire
1. Variable aléatoire, esperance, variance 2. Loi de Bernoulli 3. Loi binomiale 4. Loi normale 5. Approximation normale de la binomiale 6. Applications Bilan — Formules essentielles Pieges et contre-exemples

Contrôle qualite en usine

Une usine fabrique des ampoules dont 3 % sont defectueuses. Un lot de 50 ampoules est preleve au hasard pour un contrôle. Le lot est refuse si plus de 3 ampoules sont defectueuses.

Quelle est la probabilite que le lot soit refuse ? Faut-il augmenter la taille de l’échantillon pour ameliorer la fiabilite du contrôle ?
→ Solution en fin de chapitre.

Gauss, De Moivre et la courbe en cloche

Abraham de Moivre (1667–1754), mathematicien francais exile en Angleterre, fut le premier a decrire la courbe en cloche vers 1733, en cherchant une approximation des coefficients binomiaux pour de grandes valeurs.

Carl Friedrich Gauss (1777–1855), surnomme le « prince des mathematiciens », utilisa cette meme courbe pour modeliser les erreurs de mesure en astronomie. La loi normale porte parfois son nom : on l’appelle « loi de Gauss » ou « gaussienne ». Sa celebre formule de densite orne les billets de 10 marks allemands de 1991.

Aujourd’hui, la loi normale est omnipresente : taille humaine, scores de QI, fluctuations boursieres, mesures physiques… C’est la loi la plus utilisee en statistique.

Le paradoxe des anniversaires

Dans une classe de 30 élèves, quelle est la probabilite qu’au moins deux élèves aient le meme jour d’anniversaire (meme jour et meme mois, pas la meme annee) ?

Intuitivement, on penserait cette probabilite faible. Qu’en est-il reellement ?

→ Solution complète en fin de chapitre

1. Variable aléatoire, esperance, variance

Definition — Variable aléatoire
Une variable aléatoire \(X\) sur un univers \(\Omega\) est une fonction qui associe a chaque issue de l’experience un nombre réel. L’ensemble des valeurs prises par \(X\) est note \(X(\Omega)\).
Definition — Loi de probabilite
La loi de probabilite d’une variable aléatoire \(X\) prenant les valeurs \(x_1, x_2, \ldots, x_n\) est la donnee de chaque valeur \(x_i\) et de la probabilite correspondante \(P(X = x_i)\).
Exemple

On lance un de equilibre et on gagne le double du numero obtenu (en euros). La variable aléatoire \(X\) = gain prend les valeurs 2, 4, 6, 8, 10, 12, chacune avec probabilite \(\frac{1}{6}\).

Definition — Esperance
L'esperance de \(X\) est la valeur moyenne attendue : \[E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \times P(X = x_i)\]
Definition — Variance et ecart type
La variance mesure la dispersion des valeurs autour de l’esperance : \[V(X) = \sum_{i=1}^{n} \big(x_i - E(X)\big)^2 \times P(X = x_i) = E(X^2) - \big[E(X)\big]^2\] L'ecart type est \(\sigma(X) = \sqrt{V(X)}\).
Exemple (suite)

Pour le de : \(E(X) = \frac{1}{6}(2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12) = \frac{42}{6} = 7\) euros.

\(E(X^2) = \frac{1}{6}(4 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144) = \frac{364}{6} \approx 60{,}67\)

\(V(X) = 60{,}67 - 49 = 11{,}67\), donc \(\sigma(X) \approx 3{,}42\) euros.

Propriete — Linearite de l’esperance
Pour toute variable aléatoire \(X\) et tous réels \(a, b\) : \[E(aX + b) = aE(X) + b \qquad V(aX + b) = a^2 V(X)\]
Justification

\(E(aX + b) = \sum (ax_i + b) P(X = x_i) = a \sum x_i P(X = x_i) + b \sum P(X = x_i) = aE(X) + b\) car \(\sum P(X = x_i) = 1\).

Pour la variance : \(V(aX + b) = E[(aX + b - E(aX+b))^2] = E[(aX + b - aE(X) - b)^2] = E[a^2(X - E(X))^2] = a^2 V(X)\).

2. Loi de Bernoulli

Definition — Epreuve de Bernoulli
Une epreuve de Bernoulli est une experience aléatoire a deux issues :
  • Succes (S) avec probabilite \(p\)
  • Echec (E) avec probabilite \(q = 1 - p\)
Definition — Loi de Bernoulli
La variable aléatoire \(X\) suit la loi de Bernoulli de parametre \(p\), notee \(X \sim \mathcal{B}(p)\), si : \[P(X = 1) = p \qquad P(X = 0) = 1 - p\]
Propriete — Esperance et variance
Si \(X \sim \mathcal{B}(p)\) : \[E(X) = p \qquad V(X) = p(1 - p) \qquad \sigma(X) = \sqrt{p(1-p)}\]
Justification

\(E(X) = 0 \times P(X=0) + 1 \times P(X=1) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p\).

\(E(X^2) = 0^2 \times (1-p) + 1^2 \times p = p\). Donc \(V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p)\).

Exemple

On lance une piece equilibree. Soit \(X = 1\) si on obtient « face », \(X = 0\) sinon. Alors \(X \sim \mathcal{B}(0{,}5)\).

\(E(X) = 0{,}5\), \(V(X) = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25\), \(\sigma(X) = 0{,}5\).

3. Loi binomiale

Rappel — Coefficients binomiaux
Pour \(n\) et \(k\) entiers naturels avec \(0 \leqslant k \leqslant n\), le coefficient binomial \(\binom{n}{k}\) (lire « \(k\) parmi \(n\) ») est le nombre de façons de choisir \(k\) éléments parmi \(n\). Il se calcule par : \[\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\] où \(n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n\) (factorielle de \(n\)), avec la convention \(0! = 1\).
Definition — Schema de Bernoulli
Un schema de Bernoulli consiste a repeter \(n\) fois de maniere independante une meme epreuve de Bernoulli de parametre \(p\).
Definition — Loi binomiale
La variable aléatoire \(X\) comptant le nombre de succes dans un schema de Bernoulli de parametres \(n\) et \(p\) suit la loi binomiale \(X \sim \mathcal{B}(n, p)\). Pour \(k \in \{0, 1, \ldots, n\}\) : \[P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\] ou \(\displaystyle\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\) est le coefficient binomial.
Propriete — Esperance et variance
Si \(X \sim \mathcal{B}(n, p)\) : \[E(X) = np \qquad V(X) = np(1-p) \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}\]
Justification

La variable \(X\) est la somme de \(n\) variables de Bernoulli independantes \(X_1, \ldots, X_n\) (chacune valant 1 en cas de succes, 0 sinon). On a \(X = X_1 + \cdots + X_n\).

Par linearite de l’esperance : \(E(X) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = np\).

Comme les \(X_i\) sont independantes, \(V(X) = V(X_1) + \cdots + V(X_n) = n \times p(1-p)\). (L’additivite de la variance pour des variables independantes est admise a ce niveau.)

Exemple

On lance 10 fois un de equilibre. Soit \(X\) le nombre de 6 obtenus. Alors \(X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{6}\right)\).



\(E(X) = 10 \times \frac{1}{6} \approx 1{,}67\). En moyenne, on obtient environ 1,67 fois le chiffre 6.

\(P(X = 0) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{10} = \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \approx 0{,}162\)

\(P(X = 2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{8} = 45 \times \frac{1}{36} \times \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0{,}291\)

Méthode — Reconnaitre une loi binomiale
Pour utiliser la loi binomiale, il faut verifier trois conditions :
  1. Les epreuves sont identiques (meme probabilite de succes \(p\) a chaque fois).
  2. Les epreuves sont independantes (le résultat de l’une n’influence pas les autres).
  3. Chaque epreuve n’a que deux issues possibles (succes ou echec).
Remarque — Coefficients binomiaux
On peut calculer les \(\binom{n}{k}\) a l’aide du triangle de Pascal, ou chaque nombre est la somme des deux nombres situes au-dessus de lui : \(\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}\).

4. Loi normale

Definition — Loi normale
La variable aléatoire \(X\) suit la loi normale de parametres \(\mu\) et \(\sigma^2\), notee \(X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\), si sa densite de probabilite est : \[f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\] La courbe representative est la celebre « courbe en cloche », symétrique par rapport a \(x = \mu\).
Propriete — Parametres
Si \(X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\) :
  • \(E(X) = \mu\) (centre de la courbe)
  • \(V(X) = \sigma^2\), \(\sigma(X) = \sigma\) (contrôle l’etalement)
Justification — admis au programme

Résultat admis. En Maths Complémentaires, ce résultat est admis : il requiert le calcul d’intégrales impropres.

Idée du calcul (hors programme). Par définition, l’espérance d’une variable continue de densité \(f\) est :

\(E(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)\,\mathrm{d}x.\)

Calcul de \(E(X)\). Par changement de variable \(t = x - \mu\) :

\(E(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (t + \mu)\,\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}t = \mu \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+\mu)\,\mathrm{d}t}_{=\,1} + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} t\,f(t+\mu)\,\mathrm{d}t}_{=\,0\,\text{(intégrande impaire)}}.\)

D’où \(E(X) = \mu\).

Calcul de \(V(X)\). Par définition, \(V(X) = E\bigl[(X - \mu)^2\bigr]\). Le même changement de variable puis une intégration par parties donnent \(V(X) = \sigma^2\). Les calculs détaillés utilisent l’intégrale de Gauss \(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}\) (admise). ∎

Definition — Loi normale centree reduite
La loi \(\mathcal{N}(0, 1)\) est appelee loi normale centree reduite. Si \(X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\), la variable \(Z = \frac{X - \mu}{\sigma}\) suit \(\mathcal{N}(0, 1)\).
Théorème — Règle des 68-95-99,7
Si \(X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\) :
  • \(P(\mu - \sigma \leqslant X \leqslant \mu + \sigma) \approx 0{,}683\) (environ 68 %)
  • \(P(\mu - 2\sigma \leqslant X \leqslant \mu + 2\sigma) \approx 0{,}954\) (environ 95 %)
  • \(P(\mu - 3\sigma \leqslant X \leqslant \mu + 3\sigma) \approx 0{,}997\) (environ 99,7 %)
Justification

Ce résultat est admis. Il se déduit du calcul de l’integrale \(\int_{\mu-k\sigma}^{\mu+k\sigma} f(x)\,\mathrm{d}x\) pour \(k = 1, 2, 3\), ou \(f\) est la densite de la loi normale. Par centrage-reduction (\(Z = \frac{X - \mu}{\sigma}\)), il suffit de calculer \(P(-k \leq Z \leq k)\) pour la loi \(\mathcal{N}(0,1)\), ce qui se lit dans une table ou se calcule numériquement.

Exemple

La taille des femmes adultes en France suit approximativement \(\mathcal{N}(163 ; 6{,}5^2)\) (en cm).

Environ 68 % des femmes mesurent entre \(163 - 6{,}5 = 156{,}5\) cm et \(163 + 6{,}5 = 169{,}5\) cm.

Environ 95 % mesurent entre 150 cm et 176 cm.

Méthode — Calculer une probabilite avec la loi normale
  1. Centrer-reduire : poser \(Z = \frac{X - \mu}{\sigma}\).
  2. Utiliser la table de la loi \(\mathcal{N}(0,1)\) ou la calculatrice pour trouver \(P(Z \leqslant z)\).
  3. Exploiter la symétrie : \(P(Z \leqslant -z) = 1 - P(Z \leqslant z)\).

5. Approximation normale de la binomiale

Théorème — Approximation normale (Moivre-Laplace)
Si \(X \sim \mathcal{B}(n, p)\) avec \(n\) suffisamment grand, alors \(X\) est approximativement distribuee selon : \[X \approx \mathcal{N}\big(np,\; np(1-p)\big)\] En pratique, l’approximation est acceptable lorsque \(np \geqslant 5\) et \(n(1-p) \geqslant 5\).
Justification intuitive

Ce résultat est admis. Il est lie au théorème central limite : la somme d’un grand nombre de variables aléatoires independantes et identiquement distribuees tend vers une loi normale. Or \(X \sim \mathcal{B}(n, p)\) est la somme de \(n\) variables de Bernoulli independantes. Quand \(n\) est grand, la forme de la distribution binomiale ressemble de plus en plus a une courbe en cloche.

Remarque — Justification intuitive
Ce résultat est lie au théorème central limite : la somme d’un grand nombre de variables aléatoires independantes et identiquement distribuees tend vers une loi normale. Or une binomiale \(\mathcal{B}(n, p)\) est la somme de \(n\) variables de Bernoulli independantes.
Exemple

On lance 100 fois une piece equilibree. Soit \(X\) le nombre de « face ». Alors \(X \sim \mathcal{B}(100 ; 0{,}5)\).



On a \(np = 50\) et \(n(1-p) = 50\), donc on peut approcher par \(\mathcal{N}(50 ; 25)\), soit \(\sigma = 5\).

\(P(45 \leqslant X \leqslant 55) \approx P\!\left(\frac{45 - 50}{5} \leqslant Z \leqslant \frac{55 - 50}{5}\right) = P(-1 \leqslant Z \leqslant 1) \approx 0{,}683\)

Il y a environ 68 % de chances d’obtenir entre 45 et 55 « face » sur 100 lancers.

Méthode — Correction de continuite

La loi binomiale est discrète et la loi normale est continue. Pour une meilleure approximation, on applique une correction de continuite :

\(P(X \leqslant k) \approx P\!\left(Z \leqslant \frac{k + 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)\)

6. Applications

6.1 Contrôle qualite

Méthode — Contrôle par échantillonnage

On preleve un échantillon de taille \(n\) dans une production de proportion defectueuse \(p\). Le nombre \(X\) de pieces defectueuses suit \(\mathcal{B}(n, p)\). On fixe un seuil d’acceptation \(c\) : le lot est accepte si \(X \leqslant c\).

Exemple

Production avec \(p = 0{,}03\), échantillon de \(n = 50\). Seuil : \(c = 3\).



\(X \sim \mathcal{B}(50 ; 0{,}03)\), \(E(X) = 1{,}5\).

\(P(X \leqslant 3) = \sum_{k=0}^{3} \binom{50}{k} (0{,}03)^k (0{,}97)^{50-k}\)

\(P(X = 0) \approx 0{,}218\), \(P(X = 1) \approx 0{,}337\), \(P(X = 2) \approx 0{,}256\), \(P(X = 3) \approx 0{,}127\).

\(P(X \leqslant 3) \approx 0{,}937\). Le lot est accepte dans environ 93,7 % des cas.

6.2 Sondages et intervalles de confiance

Definition — Intervalle de confiance
Lors d’un sondage portant sur \(n\) personnes, si la proportion observee est \(\hat{p}\), un intervalle de confiance a 95 % pour la vraie proportion \(p\) est : \[\left[\hat{p} - 1{,}96\,\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \;;\; \hat{p} + 1{,}96\,\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right] \quad \text{avec } \hat{\sigma} = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}\]
Exemple

Un sondage de \(n = 1\,000\) personnes donne \(\hat{p} = 0{,}42\) (42 % d’intentions de vote).



Marge d’erreur : \(1{,}96 \times \sqrt{\frac{0{,}42 \times 0{,}58}{1000}} \approx 1{,}96 \times 0{,}0156 \approx 0{,}031\)

L’intervalle de confiance a 95 % est \([0{,}389 \;;\; 0{,}451]\), soit entre 38,9 % et 45,1 %.

Remarque
La marge d’erreur diminue en \(\frac{1}{\sqrt{n}}\). Pour diviser la marge par 2, il faut multiplier la taille de l’échantillon par 4. C’est pourquoi les sondages utilisent souvent des échantillons de 1 000 a 2 000 personnes : au-dela, le gain de precision est faible par rapport au cout.

Bilan — Formules essentielles

LoiNotationEsperanceVariance
Bernoulli\(\mathcal{B}(p)\)\(p\)\(p(1-p)\)
Binomiale\(\mathcal{B}(n, p)\)\(np\)\(np(1-p)\)
Normale\(\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\)\(\mu\)\(\sigma^2\)
FormuleExpression
Probabilite binomiale\(P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\)
Esperance\(E(X) = \sum x_i P(X = x_i)\)
Variance\(V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2\)
Approximation normale\(\mathcal{B}(n,p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))\) si \(np \geqslant 5\) et \(n(1-p) \geqslant 5\)
Intervalle de confiance (95 %)\(\hat{p} \pm 1{,}96\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\)
Solution du problème d’ouverture — Contrôle qualite

On a \(X \sim \mathcal{B}(50 ; 0{,}03)\). Le lot est refuse si \(X > 3\), donc accepte si \(X \leqslant 3\).

\(P(X > 3) = 1 - P(X \leqslant 3)\).

En calculant : \(P(X = 0) \approx 0{,}218\), \(P(X = 1) \approx 0{,}337\), \(P(X = 2) \approx 0{,}256\), \(P(X = 3) \approx 0{,}127\).

\(P(X \leqslant 3) \approx 0{,}937\), donc \(P(X > 3) \approx 0{,}063\).

La probabilite que le lot soit refuse est d’environ 6,3 %.

Solution de l’énigme — Le paradoxe des anniversaires

Calculons la probabilite complementaire : tous les anniversaires sont differents.

\(P(\text{tous differents}) = \frac{365}{365} \times \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \cdots \times \frac{336}{365}\)

\(P(\text{tous differents}) = \frac{365!}{335! \times 365^{30}} \approx 0{,}294\)

Donc \(P(\text{au moins une coincidence}) = 1 - 0{,}294 \approx 0{,}706 = 70{,}6\,\%\).

Avec seulement 30 personnes, il y a plus de 70 % de chances que deux d’entre elles partagent le meme anniversaire. Cela s’explique par le grand nombre de paires possibles : \(\binom{30}{2} = 435\).

Pieges et contre-exemples

Lois de probabilite : teste d’abord ton intuition.

Score : 0 / 6 pieges identifies
1 Esperance et résultat

« Si \(E(X) = 3\), alors \(X\) vaut 3 en moyenne a chaque experience. »

Cette affirmation est-elle correcte ?

Explication

Faux. L’esperance est la moyenne « sur un grand nombre » d’experiences, pas la valeur obtenue a chaque fois. Un de a 6 faces a \(E = 3{,}5\), mais on n’obtient jamais 3,5.

L’esperance est une valeur theorique, pas forcement une valeur possible.

Mini-test : \(X \sim \mathcal{B}(1, 0{,}5)\). \(E(X) = 0{,}5\). \(X\) prend-elle la valeur 0,5 ?

2 Loi binomiale et remise

« On tire 5 cartes d’un jeu de 32 sans remise. Le nombre d’as suit une loi binomiale. »

Cette affirmation est-elle correcte ?

Explication

Faux. Sans remise, les tirages ne sont pas independants. C’est une loi hypergeometrique, pas binomiale. La loi binomiale necessite des epreuves independantes et identiques.

Binomiale = avec remise (ou population tres grande). Sans remise = hypergeometrique.

Mini-test : on lance 10 fois un de. Le nombre de 6 obtenus suit :

3 Variance et ecart type

« \(\sigma(X) = V(X)\). »

Cette affirmation est-elle correcte ?

Explication

Faux. L’ecart type \(\sigma\) est la racine carree de la variance : \(\sigma = \sqrt{V(X)}\). Confondre les deux fausse tous les calculs d’intervalles.

\(V(X)\) est en « unites au carré ». \(\sigma(X) = \sqrt{V(X)}\) est dans la meme unite que \(X\).

Mini-test : si \(V(X) = 9\), alors \(\sigma(X) = ?\)

4 Approximation normale

« On peut toujours approximer une binomiale par une loi normale. »

Cette affirmation est-elle correcte ?

Explication

Faux. L’approximation n’est valable que si \(np \geqslant 5\) et \(n(1-p) \geqslant 5\). Si \(p\) est tres petit ou tres grand, il faut \(n\) tres grand.

Verifier \(np \geqslant 5\) et \(n(1-p) \geqslant 5\) avant d’utiliser la loi normale.

Mini-test : \(X \sim \mathcal{B}(100, 0{,}01)\). Peut-on approcher par une normale ?

5 Probabilite P(X = k) pour la loi normale

« Si \(X \sim \mathcal{N}(0,1)\), alors \(P(X = 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\). »

Cette affirmation est-elle correcte ?

Explication

Faux. Pour une loi continue, \(P(X = k) = 0\) pour toute valeur \(k\). La densite \(f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\) n’est pas une probabilite.

Loi continue : on calcule \(P(a \leqslant X \leqslant b)\), jamais \(P(X = k)\) qui vaut toujours 0.

Mini-test : \(P(X = 1{,}5)\) pour \(X \sim \mathcal{N}(0,1)\) vaut :

6 Règle des 95 %

« Si \(X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\), alors \(P(\mu - 2\sigma \leqslant X \leqslant \mu + 2\sigma) \approx 95{,}4\,\%\). »

Cette affirmation est-elle correcte ?

Explication

C’est vrai ! Environ 95,4 % des valeurs d’une loi normale se situent a moins de 2 ecarts types de la moyenne. Plus precisement, pour 95 %, on utilise le coefficient 1,96.

\(\mu \pm \sigma\) : 68 %. \(\mu \pm 2\sigma\) : 95,4 %. \(\mu \pm 3\sigma\) : 99,7 %.

Mini-test : taille moyenne 170 cm, ecart type 10 cm. Environ 95 % des personnes mesurent entre :

➡️ Pour la suite
Ch. 9 — Échantillonnage et estimation — Tu utiliseras les lois pour modéliser un échantillon et estimer des proportions.